张差被囚禁在刑部，刑部的监狱名为“诏狱”，俗称“天牢”，诏狱的狱政归“提牢厅”管，直属长官是一名主事，名叫王之寀，他上了一道奏疏，初次揭开内幕的一角：
本（五）月十一日，散饭狱中，末至新犯张差。见其年壮力强，非疯癫人。初招“告状着死撞进”，复招“打死罢”（按：所谓“初招”、“复招”，即指巡城御史及刑部两次审问时张差的供词）。臣问：“实招与饭，不招当饥死。”即置饭差前。
差见饭低头，已而云：“不敢说。”臣乃麾吏书令去，止留二役夫，问之，招称：“张差，小名张五儿，父张义，病故。有马三舅、李外父叫我跟不知姓名老公，说事成与尔几亩地种。老公骑马，小的跟走。初三歇燕角铺，初四到京。”（按：“老公”为对太监的尊称。梃击案即发生在五月初四，是则一到即行凶。）
问：“何人收留？”复云：“到不知街道大宅子，一老公与我饭，说：‘你先冲一遭，撞着一个，打杀一个；打杀了，我们救得你。’遂与我枣棍，领我由厚载门进。到宫门上，守门阻我，我击之堕地。已而老公多，遂被缚。小爷福大！”（按：“小爷”指太子。于此可见张差对其入宫要干些什么事先已有充分了解。）
又招：“有柏木棍、琉璃棍、棍多人众”等情。（按：此指慈庆宫守卫的太监所持用的棍子名称。）臣看此犯不癫不狂，有心有胆，惧之以刑罚不招，要之以神明不招，啜之以饮食始欲默欲语，中多疑似。愿皇上缚凶犯于文华殿前朝审，或敕九卿科道三法司会问，则其情立见矣。
这道奏疏一上，朝中得知消息，无不惊骇，一时议论纷纷，猜疑不止，而神宗尚无裁示。于是有个户部郎中陆大受上疏抗言，认为“大奸之奔走死士，或出其技之庸庸者，姑试之于死地，以探其机，而后继之以骁桀，用其死力于不经意之处，有臣子所不忍言者。”这个看法相当深刻，以张差为试探，倘或不加追究，糊里糊涂了结，则对“大奸”为一种鼓励。因而陆大受主张彻底追究，问道：“张差业招一内官，何以不言其名？明说一街道，何以不知其处？”